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| '''Entscheidungen unter Unsicherheit''' - [[Entscheidungsträger]] kennt nicht alle [[Konsequenz]]en aus einer [[Entscheidung]]
| | #WEITERLEITUNG [[Unsicherheit#Entscheidung unter Unsicherheit]] |
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| == Beschreibung ==
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| Von '''Entscheidungen unter Unsicherheit''' spricht man im Rahmen der [[Betriebswirtschaftslehre]] und [[Entscheidungstheorie]] dann, wenn der [[Entscheidungsträger]] den eintretenden [[Umweltzustand]] nur mit [[Unsicherheit]] kennt und er mithin nicht sämtliche [[Konsequenz]]en aus einer [[Entscheidung]] voraussagen kann.
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| == Allgemeines ==
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| [[Entscheidung]]en unter Unsicherheit hängen unmittelbar mit dem zugrunde liegenden [[Informationsgrad]] zusammen, bei ihnen liegt [[unvollständige Information]] im Hinblick auf [[Daten]] der [[Vergangenheit]], [[Gegenwart]] und [[Zukunft]] zugrunde.
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| Der Entscheidungsträger verfügt über unsichere [[Erwartung (Psychologie)|Erwartungen]], und die mit der Entscheidung verbundenen Konsequenzen sind nicht vollständig absehbar.
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| * Die Aufteilung der [[konstitutive Entscheidung|konstitutiven Entscheidungen]] nach dem Informationsgrad geht auf [[Erich Gutenberg]] zurück.
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| Daneben unterschied er noch die [[Entscheidung unter Sicherheit]] und [[Entscheidung unter Risiko]].
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| * Bei der Entscheidung unter Unsicherheit liegt der Informationsgrad zwischen > 0 % und < 100 %.
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| * Bei 0 % handelt es sich um [[Ignoranz]].
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| == Informationsgrad ==
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| Die Entscheidung unter Unsicherheit ist einzuordnen in den ihr zugrunde liegenden Informationsgrad.
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| * Der abgestufte Informationsgrad lautet dabei konkret: [[Sicherheit]], [[Risiko]], [[Ungewissheit]] und [[Unsicherheit]].
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| Um ''Sicherheit'' handelt es sich, wenn der Eintritt eines künftigen [[Umweltzustand]]s zu 100 % determiniert ist ([[Entscheidung unter Sicherheit]]).
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| * Beim ''Risiko'' können den möglichen Ausprägungen künftiger Umweltzustände subjektive oder objektive [[Eintrittswahrscheinlichkeit]]en zugeordnet werden ([[Entscheidung unter Risiko]]);
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| ''Ungewissheit'' kennzeichnet eine Entscheidungssituation, bei der die möglichen Ausprägungen künftiger Umweltzustände zwar bekannt sind, aber keine [[Wahrscheinlichkeit]]en zugeordnet werden können.
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| ''Unsicherheit'' schließlich beinhaltet die Möglichkeit von [[ex post]]-[[Überraschung]]en (Entscheidung unter Unsicherheit).
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| * Letztere sind der „Wechsel der [[Erwartung (Psychologie)|Erwartung]] aufgrund des Eintreffens neuer Daten“.
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| Andere Autoren stufen ab nach Sicherheit, Quasi-Sicherheit, Risiko, Unsicherheit, rationale Indeterminiertheit und Ignoranz.
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| Ignoranz besteht in einem vollständigen Fehlen von [[Daten]] oder [[Information]]en, so dass eine [[Rationalität|rationale]] [[Entscheidung]] nicht möglich ist.
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| == Übersicht ==
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| Nach dem Informationsgrad einzelner [[Merkmal]]e können folgende Entscheidungsarten unterschieden werden:
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| {| class="wikitable" style="padding:1em; vertical-align:top; border:2px;"
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| ! [[Entscheidung]]sart
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| ! [[Merkmal]]e
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| |-
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| | [[Entscheidung unter Sicherheit]]
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| | alle [[Umweltzustand|Umweltzustände]] sind ''bekannt''
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| | Entscheidung unter Unsicherheit
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| | tatsächliche Umweltzustände sind ''nicht bekannt''; eine [[Wahrscheinlichkeitsverteilung]] über die möglicherweise eintretenden Umweltzustände ist ''bekannt''
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| | [[Entscheidung unter Ungewissheit]]
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| | tatsächliche Umweltzustände sind ''nicht bekannt''; eine [[Wahrscheinlichkeitsverteilung]] über die möglicherweise eintretenden Umweltzustände ist ''nicht bekannt''
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| |-
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| | [[Entscheidung unter Risiko]]
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| | den möglichen Umweltzuständen können bestimmte [[Eintrittswahrscheinlichkeit]]en zugeordnet werden
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| Die einzelnen Entscheidungsarten unterscheiden sich danach, welches Merkmal bekannt und welches unbekannt ist.
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| == Unsicherheitsgrade ==
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| Auch wenn sich noch kein einheitlicher Sprachgebrauch entwickelt hat, so unterscheidet [[Wolfgang Müller (Betriebswirt)|Wolfgang Müller]], je nachdem, ob die [[Eintrittswahrscheinlichkeit]]en für die Umweltzustände bekannt sind, zwischen folgenden zwei Graden von Unsicherheit:
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| Der Entscheidungsträger hat die Wahl zwischen verschiedenen Alternativen <math>a_i</math>, die abhängig von den möglichen Umweltzuständen <math>s_j</math> sind.
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| * [[Entscheidung unter Risiko]]: Dem Entscheider sind die von seiner Entscheidung abhängigen Eintrittswahrscheinlichkeiten <math> w_j </math> der Umweltzustände <math>s_j</math> objektiv (z. B.
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| * beim [[Lotto]]) oder subjektiv (aufgrund von [[Schätzung]]en oder von Vergangenheitswerten) bekannt.
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| * Dabei muss die Summe der Wahrscheinlichkeiten gleich 1 sein:
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| :<math>\quad \sum_{j}w_j </math> = 1.
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| * [[Entscheidung unter Ungewissheit]]: Dem Entscheider sind nur die von seiner Entscheidung abhängigen möglichen Umweltzustände <math>s_j</math> bekannt, er kann jedoch keine Aussage über die Wahrscheinlichkeiten treffen, mit denen diese Umweltzustände eintreten werden.
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| [[Frank Knight (Wirtschaftswissenschaftler)|Frank Knight]] unterschied 1921 in seinem Buch ''Risk, Uncertainty and Profit'' eine weitere Eskalationsstufe von Unsicherheit:
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| : ''Entscheidung unter vollkommener Unsicherheit'' ([[Knightsche Unsicherheit]]): Dem Entscheidungsträger sind weder die von seiner Entscheidung abhängigen Eintrittswahrscheinlichkeiten <math> w_j </math> der Umweltzustände <math> s_j </math> noch die von seiner Entscheidung abhängigen möglichen Umweltzustände <math> s_j </math> bekannt.
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| * Für diese Entscheidungssituationen schlägt Saras D.
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| * Sarasvathy als Entscheidungshilfe die Entscheidungslogik [[Effectuation]] vor.
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| Gemäß dem Ökonom [[Hans-Werner Sinn]] kann die Unterteilung der beiden genannten Entscheidungssituationen auch unter der Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeitshierarchien erfolgen.
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| * Mit Wahrscheinlichkeitshierarchien ist gemeint, dass es für sämtliche Zustände alternative Wahrscheinlichkeitsverteilungen gibt.
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| * Somit lassen sich Risiko und Ungewissheit folgendermaßen unterscheiden:
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| * [[Entscheidung unter Risiko]]: Die Wahrscheinlichkeiten können mit Sicherheit bestimmt werden, und es liegt eine völlig bekannte Wahrscheinlichkeitshierarchie vor.
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| * [[Entscheidung unter Ungewissheit]]: Die Wahrscheinlichkeiten sind völlig unbekannt, und die Wahrscheinlichkeitshierarchien können nur teilweise dargestellt werden.
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| * Nach Sinn können diese beiden genannten Grade stets auf eine „sicher bekannte objektive Wahrscheinlichkeit“ zurückgeführt werden.
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| * Diese kann dann für weitere Analysen und Entscheidungen genutzt werden.
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| * Mit Hilfe von subjektiv geschätzten Wahrscheinlichkeiten kann auch eine Überleitung von der Ungewissheit zu Risiko erfolgen.
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| == Prinzip des unzureichenden Grundes ==
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| Sind keinerlei Wahrscheinlichkeiten gegeben oder ist das Auftreten eines Umweltzustands nicht glaubwürdiger als das eines anderen, kann dem [[Indifferenzprinzip|Prinzip des unzureichenden Grundes]] gefolgt werden.
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| * Hierbei werden alle möglichen Zustände als gleich wahrscheinlich betrachtet.
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| * Somit treten die Zustände mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf, und die Wahrscheinlichkeit wird als sichere objektive Größe angesehen.
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| * Dies entspricht dem Entscheidungskriterium mit Hilfe des [[Erwartungswert]]s.
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| * Diese Regel wird als [[Laplace-Regel]] bezeichnet.
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| * Eine Begriffsunterscheidung zwischen Unsicherheit und Risiko wäre somit nicht notwendig.
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| Ein einfaches Beispiel für dieses Prinzip ist das Ziehen von Kugeln mit den Farben rot und blau aus einer Urne.
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| * Bei völlig gleichmäßig verteilten Kugeln gibt es keinen Anreiz, dass eine Farbe eher als eine andere gezogen wird.
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| * Somit ist das Ziehen der Farbe Rot gleich wahrscheinlich wie eine blaue Kugel zu ziehen.
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| == Risiko im Risikomanagement ==
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| Im allgemeinen Sprachgebrauch wird [[Risiko]] oft als Gefahr des Misslingens einer Handlung oder Aktivität verstanden.
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| * Im betriebswirtschaftlichen Fokus ergeben sich aus dem Risiko sowohl positive (= [[Gewinnchance]]n) als auch negative Abweichungen (= [[Jahresfehlbetrag|Verlust]]e).
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| * Dabei können sich verschiedene Risiken gegenseitig kompensieren.
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| * Diese mögliche [[Risikokompensation]] muss in einer allgemeinen Risikodefinition beachtet werden.
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| * Aus diesem Grund definiert [[Werner Gleißner]] den Risikobegriff im Unternehmen folgendermaßen:
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| : Risiko ist die aus einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft resultierende, durch ‚zufällige‘ Störungen verursachte Möglichkeit, vom geplanten Zielen abzuweichen.
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| Somit wird im [[Risikomanagement]] oft keine Unterteilung in Ungewissheit und Risiko vorgenommen, sondern der Begriff Risiko verdeutlicht hier die gesamte Unsicherheit.
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| * Die Rechtfertigung hierfür ist, dass bei Situationen unter Ungewissheit Wahrscheinlichkeiten mit den jeweils bestverfügbaren Informationen geschätzt werden können, wodurch eine Überleitung zur Risikosituation vorgenommen wird.
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| == Entscheidungsregeln ==
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| === Regeln für die Entscheidung unter Risiko ===
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| ;[[Bayes-Regel]]
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| Da bei der Entscheidung unter Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände bekannt sind, kann hier die Bayes-Regel (auch μ-Regel genannt) angewendet werden.
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| * Bei dieser Regel wird diejenige Handlungsalternative gewählt, welche den größten mathematischen Erwartungswert hat.
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| ;[[Entscheidung unter Risiko|μ-σ-Regel]]
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| Die μ-σ-Regel berücksichtigt sowohl den Erwartungswert als auch die [[Risikoeinstellung]] des Entscheiders.
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| * Dabei wird die Standardabweichung σ genutzt.
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| * Ist der Entscheider [[Risikofreude|risikofreudig]] so wird er bei gleichem Erwartungswert μ die Alternative wählen, welche ein höheres σ aufweist.
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| * Wenn der Entscheider [[Risikoaversion|risikoavers]] ist, wird er eher die Alternative wählen, welche bei gleichen μ die geringere Standardabweichung hat.
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| * Bei einem risikoneutralen Entscheider entspricht die Regel der Bayes-Regel.
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| * Bevor die μ-σ-Regel angewendet werden kann, sollte immer geprüft werden, ob die Voraussetzung der [[Normalverteilung]] erfüllt sind.
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| ;μ-R-Regel
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| Bei dieser verallgemeinerten Regel wird die Entscheidung davon abhängig gemacht, was für ein bestimmter Erwartungswert µ und ein prinzipiell beliebiges Risikomaß R vorliegen.
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| * Das μ-σ-Prinzip stellt somit einen Spezialfall dieser Regel dar.
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| ;[[Entscheidung unter Risiko#Bernoulli-Prinzip|Bernoulli-Prinzip]]
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| Beim Bernoulli-Prinzip werden die Handlungsergebnisse mithilfe von Risikonutzenfunktionen zu Nutzenwerten berechnet.
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| * Jeder Entscheider hat dabei eine individuelle Risikonutzenfunktion, welche seine Risikopräferenz widerspiegelt. [[Konvexe und konkave Funktionen|Konvexe]] Funktionsverläufe stehen dabei für einen risikoaversen Entscheider und [[Konvexe und konkave Funktionen|konkave]] Verläufe für einen risikofreudigen Entscheider.
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| * Es ist jedoch zu beachten, dass jeder Mensch in verschiedenen Situationen nicht immer gleich auf Risiken reagiert.
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| * Die individuelle [[Risikofunktion]] kann also beide Verläufe, abhängig von den Umweltzuständen, darstellen.
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| === Regeln für die Entscheidung unter Ungewissheit ===
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| In der Entscheidungstheorie wurden zahlreiche Verfahren entwickelt, um trotz der [[Entscheidung unter Ungewissheit|Ungewissheit]] geeignete Entscheidungsregeln anwenden zu können.
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| * Diese spiegeln oft eine bestimmte Präferenz zum Risiko wider.
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| * Die bekanntesten Regeln sind hierbei:
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| ;[[Minimax-Regel|Maximin-Regel]] (nach Abraham Wald)
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| Bei dieser Regel geht man von einem pessimistischen Entscheidungsträger aus.
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| * Es wird immer der Wert gewählt, welcher beim Eintreten des ungünstigsten Umweltzustands am größten ist.
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| ;[[MaxiMax-Regel|Maximax-Regel]] (nach Abraham Wald)
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| Bei dieser Regel geht man von einem optimistischen Entscheidungsträger aus.
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| * Es wird stets der Wert gewählt, welcher beim Eintreten des günstigsten Umweltzustands am größten ist.
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| Weitere Regeln sind die [[Hurwicz-Regel]] (nach [[Leonid Hurwicz]]) und die schon erwähnte ''Laplace-Regel''.
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| == Safety-First-Ansatz ==
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| Ein Ansatz im Bereich des [[Risikomanagement|Risiko-]] und [[Portfoliomanagement]]s ist der Safety-First-Ansatz (Sicherheit geht vor).
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| * Bei diesem Ansatz wird das Risiko beschränkt, sodass es eine festgesetzte obere Grenze nicht überschreitet.
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| * Dabei spielen Nebenbedingungen von unternehmerischen Entscheidungen zentrale Rollen.
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| * Somit wird im Safety-First-Ansatz Risiko als Verlustgefahr definiert.
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| Dieser Ansatz wird bei Entscheidungsfindungen eingesetzt, bei den die Wahl zwischen riskanten Handlungsalternativen getroffen werden soll (z. B.
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| * bei [[Versicherungsunternehmen]]).
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| Beispielsweise wird bei einem Unternehmen eine maximale Verlustwahrscheinlichkeit oder eine höchste zugelassene [[Insolvenzwahrscheinlichkeit]] für einen bestimmten Zeithorizont festgelegt.
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| * Das Risiko wird somit nach oben beschränkt.
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| Ein Beispiel für eine Verbindung zwischen der Shortfall-Wahrscheinlichkeit und der Insolvenzwahrscheinlichkeit wäre die Vorgabe eines Mindestratings eines Unternehmens.
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| * Dieses entspricht der akzeptierten Insolvenzwahrscheinlichkeit und sie lässt sich außerdem als Anwendung der Shortfall-Wahrscheinlichkeit für vom Unternehmen vorgegebene Nebenbedingung interpretieren.
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| ; Arten des Safety-First-Ansatzes
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| # Die Shortfall-Wahrscheinlichkeit des Portfolios wird minimiert.
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| # Es gibt eine maximal akzeptierte Shortfall-Wahrscheinlichkeit des Portfolios.
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| * Nun wird die maximale zu erwartende [[Rendite]] ausgewählt, ohne die festgesetzte Grenze zu überschreiten.
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| # Es wird eine maximal akzeptierter Shortfall-Wahrscheinlichkeit und eine angestrebte Mindestrendite festgesetzt.
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| * Unter den Portfolios, welche beide Voraussetzungen erfüllen, wird jenes ausgewählt, welches die höchste Rendite aufweist.
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| Bei der Betrachtung der drei Arten wird deutlich, dass die Safety-First-Ansätze nicht der Erwartungsnutzenmaximierung der allgemeinen Erwartungsnutzentheorie folgen.
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| * Es wird vielmehr eine Rendite-Risiko-Kombination von Portfolios abgeleitet, welche die geforderte Mindestanforderung an Sicherheit bieten.
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| <noinclude>
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| == Anhang ==
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| === Siehe auch ===
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| {{Special:PrefixIndex/{{BASEPAGENAME}}}}
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| * [[Ellsberg-Paradoxon]]
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| * [[Entscheidungsfunktion]]
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| * [[Statistisches Entscheidungsproblem]]
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| ==== Links ====
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| ===== Projekt =====
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| ===== Weblinks =====
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| # https://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidung_unter_Unsicherheit
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| # https://de.wikipedia.org/wiki/Unsicherheit
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| # [http://www.swemorph.com/pdf/sra.pdf Modelling Society’s Capacity to Manage Extraordinary Events] (PDF; 241 kB) From the [http://www.swemorph.com/ Swedish Morphological Society]
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| # [http://www.swemorph.com/pdf/iccrts1.pdf Strategic Decision Support using Computerised Morphological Analysis]
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| [[Kategorie:Risikomanagement]]
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